HEDGING
SERVICE APP
HEDGES AUTOMATISIEREN,
RISIKEN ABSICHERN,
INTELLIGENT ABSICHERN -
IN SEKUNDEN STATT STUNDEN
Hedging in der Energiewirtschaft bedeutet, Preis- und Mengenrisiken in Büchern und Portfolien u.a. durch Terminprodukte / Standardhandelsprodukte abzusichern, um Cashflows zu stabilisieren, Margen zu schützen und langfristige Ergebnisplanbarkeit zu sichern.
Mit unserer sparkspire Hedging Service App können Sie Ihre Absicherungsstrategien effizient, präzise und vollautomatisch steuern und ausführen. Die App berechnet die erforderlichen Terminprodukte zur Absicherung der Risiken und kann den gesamten Hedging-Lebenszyklus bis zur Ausführung übernehmen – schnell, zuverlässig und perfekt in Ihre Systemwelt integriert. Das Ergebnis: bessere Entscheidungen, reduzierte Risiken und ein klarer strategischer Vorteil im Energiehandel, als Antwort auf die volatilen Märkte und komplexen Handelsanforderungen.
ZENTRALE FUNKTIONEN
SCHNELLE AUSFÜHRUNG. Die App berechnet den optimalen Hedge unter Ausweisung der verbleibenden Residualmengen und erstellt sofort umsetzbare Handelsanweisungen – für blitzschnelle Reaktionen auf Marktveränderungen.
KPI-BASIERTE ANALYSEN. Messen Sie die Wirksamkeit Ihrer Absicherung und behalten Sie offene Positionen jederzeit im Blick – datenbasiert und transparent.
ADAPTIVES HEDGING BEI ILLIQUIDITÄT. Auch in schwierigen Marktsituationen bleibt die App handlungsfähig – durch intelligente time- und location proxys.
ECHTZEIT MARKTREAKTION. Nach Abschluss eines Vertriebsgeschäfts oder der Aktualisierung Ihrer Prognosen wird der optimale (mengen- oder wertneutrale) Hedge automatisch angestoßen und, je nach Konfiguration, als Benchmark-Geschäft dem Handel übergeben oder zur Preisindikation dem Vertrieb bereitgestellt – zur Minimierung operativer und finanzieller Risiken.
DYNAMISCHE PREISGESTALTUNG. Bepreisung kundenindividueller Vertriebsverträge auf Basis der Zerlegung in Standardprodukte sorgen für maximale Präzision und Wettbewerbsfähigkeit in der Preisbildung.
SHOPPING LIST. Die Liste der abzuschließenden Hedge-Trades wird dem User bereit gestellt.
VOLLAUTOMATISIERTE HANDELSABWICKLUNG. Alternativ zur „Shopping List“, werden die Hedge-Trades automatisch erstellt und in das marktseitige Beschaffungsbuch zur Ausführung gelegt und manuelle Eingriffe minimiert – für maximale Effizienz.
LOGGING & ZEITREISE. Alle früheren Hedging Inputs und Outputs und die Konfiguration sind im System abgelegt. – Perfekte Grundlage für das Auditing bzw. um eine „Zeitreise“ im System zu unternehmen.
TECHNISCHE HIGHLIGHTS
BENUTZERDEFINIERTE KONFIGURATION
der abzusichernden Positionen (Commodity, Marktgebiet, abzusichernder Zeitraum, etc.)
DURCHFÜHRUNG
mengenneutraler bzw. oder wertneutraler Hedges
BENUTZERDEFINIERTE KONFIGURATION
der verfügbaren Hedge-Produkte für die entsprechenden Zeiträume inkl. Berücksichtigung von Losgrößen
PASSENDE AUSWAHL
der Price-Forward-Kurve sowie relevanter Standardprodukte je nach Marktliquidität und Proxy-Konfiguration
VOLLAUTOMATISCHE ÜBERGABE
der Ergebnisse als Ziel-Trades im ETRM-System möglich
ANWENDUNGSFALL
Die sparkspire Hedging Service App zerlegt offene Positionen automatisiert in handelbare Produkte und ermittelt auf Basis vordefinierter Strategien (handelbare Produkte, Zeitperiode, Losgröße, Wert- oder Mengenneutralität, etc.) den optimalen Hedge.
Offene Mengenpositionen werden zunächst entlang definierter Dimensionen (z. B. Marktgebiete, Produkte, Laufzeiten) strukturiert. Anschließend berechnet die App passende Standardprodukte und Tranchen, berücksichtigt Limits, Mindesthandelsgrößen und Handelstage und stellt die Ergebnisse als konsolidierte „Shopping-Liste“ bereit. Diese kann die Applikation entweder dem Handel als Benchmark-Trades in ein marktseitiges Portfolio zur Positionssteuerung legen oder sie können direkt eine automatisierte Handelsabwicklung übergeben werden. Dabei kann ebenfalls spezifiziert werden, was mit der Residualmenge in Form eines shapes geschehen soll.
Mit der integrierten Zeitreise-Funktion lässt sich die Qualität der Hedging-Entscheidungen ex post bewerten: Nutzer können in historische Portfolio- und Marktdaten „zurückspringen“, alternative Hedging-Varianten simulieren und so Strategie, Regelwerke und Limits gezielt optimieren.
DAS SAGEN UNSERE KUNDEN
Wir geben Antworten.
Ihr Ansprechpartner bei sparkspire
Florian Domig
